马邑伏击战后，汉匈关系进一步恶化。匈奴从上谷入侵，烧杀抢掠，边境官民死亡惨重。汉武帝在军事和经济上都做好了准备，正式开始了对匈奴的大规模反击。魏青也迎来了人生的新阶段。
他第一次带领军队参加了关城之战。元光五年(前130年，据说是元光六年，前129年)，汉武帝分兵四路攻打关城附近的匈奴军。魏青被任命为骑马将军，委以重任，从上谷(郡治今北京延庆西南)攻打匈奴军。
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另外三条路:太仆公孙贺为轻车将军，出云；大中医公孙敖为车骑将军，出代郡；魏伟李光为骁骑将军，出雁门(郡治今山西左云西)。四路将军各自带领1万骑兵。然而，他们的进兵作战成果却大不相同。在这场战斗中，卫青没有辜负汉武帝的信任，从上谷出发，一路追击匈奴兵到翠城(也写“龙城”。匈奴祭祀天地祖先的地方，在今天的内蒙古镶嵌着白旗附近)，杀死了700多名敌人，赢了。在其他三条路上，李光是秦代著名将军李信之后，他有多次与匈奴作战的经验。
他自负才华。从雁门出发后，他的领导人迅速前进，遇到了匈奴的主力军。汉军几乎被摧毁了。他自己也被俘虏了，然后逃跑了。公孙敖从代郡出发，被匈奴士兵打败，损失了7000多人。
公孙贺从云中出击，没有战功就退役了。在这场战役的四位将军中，只有卫青是第一次领导与匈奴作战。虽然卫青是小胜，但与其他将领惨败或失败的战绩相比，他的战功显然是最大的。不仅如此，卫青第一次出兵远征就攻占并烧毁了匈奴的龙城，意义重大。根据匈奴的礼俗制度，龙城一直是匈奴祭祀天地、鬼神和祖先的圣地，也是维护匈奴信仰的地方。卫青烧掉了龙城，相当于摧毁了敌人的精神和信念。匈奴不可战胜的神话从此被打破，极大地鼓舞了汉军的士气。关市之战后，卫青被封为关内侯。
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元朔元年(前128年)，卫青被命令带领3万人离开雁门，杀死数千名匈奴人。西汉军事反击匈奴以来第一次大规模胜利。雁门之战胜利后，卫青逐渐成为抗击匈奴的将军。
这些战争的胜利并没有遏制匈奴的入侵。元朔二年(前127年)，匈奴入侵上谷渔阳(今北京密云西南郡治)，杀害辽西太守，杀害2000多名官员，打败韩安国将军。汉武帝命令李息率军从代郡出发，讨伐匈奴。卫青被命令从云中郡向西直奔高阙(今内蒙古乌拉特后旗东南)。随后，卫青沿黄河西下陇西，俘获了数千名敌人和数十万头牲畜。匈奴白羊王、楼烦王战败逃跑。
这场战争收复了自秦亡沦陷匈奴70多年的河南地区(今内蒙古河套地区)。西汉在河南设立朔方郡，招募10万移民丰富朔方，建立了稳定的西北边防体系。匈奴对西汉都城长安的威胁已基本解除。收复河南之战，甚至可以看作是“汉武帝向匈奴发动一系列战略进攻的奠基之战”，“让汉军有了攻击匈奴的重要基地”(颜武在中国秦汉军事史)。卫青因收复河南地之战被封长平侯，食邑3800户。
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匈奴人收复河南地之战后，并不甘心失败。匈奴军从元朔三年(前126年)开始大规模入侵代郡、定襄(郡治于内蒙古和林格尔西北)、上郡(郡治今陕西榆林南)杀害了汉朝数千人。元朔五年(前124年)，卫青被任命为骑兵将军带领骑兵3万人，从高阙出发。同时，游击将军苏建、弩将军李郁、骑将军公孙贺、轻车将军李蔡，均由卫青统一指挥，从朔方出发。卫青率军出塞六七百里，趁夜突袭包围右贤王部，大获全胜，斩获辉煌。战斗结束后，汉武帝派使者正式授予卫青将军印信，所有将军和部队都统一归属于将军指挥。因此，卫青逐渐成为西汉军队的最高领导人。
揭露卑微的奴隶是如何反击成为最高军事统帅的？